TIBCO Spotfire: Система кредитного скоринга
Построение скоринговых моделей

Бесплатная версия

Система кредитного скоринга и оценки кредитоспособности заемщика на основе TIBCO Spotfire

Основой деятельности для банков и кредитных организаций являются услуги кредитования. Один из факторов выдачи – это оценка платежеспособности потенциального заемщика и выявление кредитных рисков.

Стабильность банка зависит от качества выданных кредитов, поэтому банк, способный наиболее точно «отфильтровать» клиентов с высоким кредитным риском, сможет предложить рынку более привлекательные кредитные продукты с оптимальными кредитными ставками и, следовательно, получить определенные конкурентные преимущества. Для этого нужно выбрать лучшую систему для кредитного скоринга.

Сейчас по данным Fair Isaac более 90% банков развитых стран используют скоринг. Обычно банки приобретают специализированное программное обеспечение для построения скоринговых моделей. На основе исторических данных (анкеты заемщиков, которым ранее были выданы кредиты) и макроэкономической информации строится и регулярно обновляется пул скоринговых моделей: для всех кредитных продуктов и регионов используются отдельные модели.

TIBCO Spotfire Scoring обеспечивает быстрое создание качественных скоринговых моделей (скоринг-карт), их корректировку и уточнение с течением времени. Построенные модели учитывают специфику работы банка, особенности его клиентской базы и предлагаемых банковских продуктов. Spotfire Scoring внедряется в короткие сроки: проект внедрения занимает обычно от 2 недель до 2 месяцев, в зависимости от масштабов деятельности и потребностей банка.

Система TIBCO Spotfire Scoring

Система Spotfire Scoring предназначена для построения и использования скоринговых моделей в кредитных организациях (банки и небанковские кредитные организации) для определения кредитоспособности заемщиков при выдаче различных видов розничных кредитов. Система использует весь потенциал Big Data для создания скоринговых моделей и оценки кредитоспособности заемщика.

Математическое ядро Spotfire Scoring построено на оптимизированном по скорости языке-R (известном как TERR). При этом благодаря интеграции с аналитической платформой нет необходимости писать код руками – это происходит автоматически. На тестах производительности TERR в составе Spotfire неизменно показывает лучшие результаты при решении всего спектра задач предиктивного моделирования.

Spotfire отличается удобным визуальным пользовательским интерфейсом. У специалистов «не-математиков» на освоение обычно уходит не более 3-5 дней.

Система Spotfire Scoring позволяет:

Максимально снизить уровень дефолтов и просрочек по кредитам;
Максимально снизить уровень отказов в кредитах благонадежным клиентам без увеличения уровня кредитного риска;
Сократить издержки и время оценки кредитоспособности заемщика;
Максимально упростить процедуру оформления кредита для заемщиков;
Расширить состав и увеличить количество кредитуемых лиц.

Spotfire хорошо зарекомендовал себя при решении задач кредитного скоринга, и его используют ведущие мировые банки, такие как Barclays Bank (Великобритания), Citibank (США), BNP Paribas (Франция) и другие.

Кредитный скоринг — предиктивная аналитика TIBCO Spotfire

Рассматривается построение простой модели прогноза (расчета) скор-балла заемщика и вероятности возврата кредита на основании исторических данных с использованием встроенных инструментов и функционала для построения деревьев решений в TIBCO Spotfire. Таким методом также можно построить модель логистической регрессии.

Возможности TIBCO Spotfire для кредитного скоринга

Макроскоринг

Spotfire позволяет расширять список анализируемых параметров за счет характеристик рыночной среды банка для проведения макроскоринга. Среди них: средняя зарплата, количество работников, сальдированный финансовый результат, инвестиции в основной капитал и др. Учитываются показатели как по отдельным отраслям промышленности региона, так и по региону в целом. Макроскоринг способен обеспечить дополнительную эффективность за счет увеличения точности и стабильности скоринговых моделей.

Поведенческий скоринг

TIBCO Spotfire использует информацию о «поведении» заемщика для оценки риска невозврата. Система дает возможность регулярного перерасчета риска невозврата уже после того, как кредит выдан. Обычно такой перерасчет происходит ежемесячно и позволяет дать более точную оценку риска по всему кредитному портфелю. Банк имеет возможность выделить заемщиков с высоким текущим риском невозврата заблаговременно — до того, как невозврат будет зафиксирован.

Работа с плохими долгами

TIBCO Spotfire позволяет наладить автоматическую классификацию плохих долгов. И только если автоматически классифицировать конкретного должника не удается, в работу включается специалист по сбору дополнительных сведений.  В результате коллекторский скоринг позволяет банку сократить трудозатраты таких специалистов более чем в два раза.  Действия банка в отношении каждого конкретного должника становятся более эффективными.

У вас есть вопросы?

Задайте их и получите ответ в ближайшее время!


Условия соглашения об обработке персональных данных